Управление валидации Сбербанка – это 'большая четверка' в области Data Science. Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям.
Основные задачи:
- Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает:
Периметр моделей включает в себя два больших стрима: модели бизнеса и риск-модели.
К первому стриму относятся модели предодобренных предложений, управление Cltv, прогнозирование развития бизнеса клиентов, модели анализа новостных источников, рекомендательные системы (next best action), модели прогноза cash flow, оценки стоимости залогов.
К стриму риск-моделей относятся модели кредитного риска (Pd, Lgd, Ead), Пвр, Мсфо, а также бизнес модели, текстовой аналитики, в том числе blackbox алгоритмы, модели оптимальной суммы/срока кредита (Rbl/Rbp/Rbt).
- Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе
- Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели;
- Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей;
- Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python);
- Участие в проектах Управления Валидации по развитию It инфраструктуры и автоматизации процессов;
Требования:
- Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам Вшэ, Мфти, Мгу, Рэш);
- Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере
- Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков - Python, R;
- Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций;
- Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах.
- Желательно знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel Ii, Iii).
Условия работы: